資料 release
Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 ee6fba4a5afae5555562e9e5bb4d3265a6eb1c179f656ee86eacaf872399e87d。
00937B · Standard backtest
00937B 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額
固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、1 年期，使用 群益ESG投等債20+ 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。
資料摘要
完整 cohort
20 個，起始月 2023-12～2025-07。
信貸方案勝率
40.0%（8/20）
商品資料
TPEX · 群益投信 · unleveraged
ETF 市價會波動，歷史績效不代表未來結果。
標準回測差額分布
差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。
| 指標 | 差額 | 解讀 |
|---|---|---|
| 最差 | -8.18 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最不利 |
| 中位數 | -4,003 | 一半 cohort 高於此值，一半低於此值 |
| 最佳 | 7.35 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最有利 |
信貸方案勝出 8 次；定期定額勝出 12 次；平手 0 次。
每個 1 年起始月份
列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。
| 起始月 | 結束月 | 淨收益差額 | 較高方案 |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 2024-11 | 16,970 元 | 信貸一次投入 |
| 2024-01 | 2024-12 | -404 元 | 每月定期定額 |
| 2024-02 | 2025-01 | 5,137 元 | 信貸一次投入 |
| 2024-03 | 2025-02 | 32,941 元 | 信貸一次投入 |
| 2024-04 | 2025-03 | -1,633 元 | 每月定期定額 |
| 2024-05 | 2025-04 | 28,141 元 | 信貸一次投入 |
| 2024-06 | 2025-05 | 4,661 元 | 信貸一次投入 |
| 2024-07 | 2025-06 | -6,373 元 | 每月定期定額 |
| 2024-08 | 2025-07 | -45,362 元 | 每月定期定額 |
| 2024-09 | 2025-08 | -52,669 元 | 每月定期定額 |
| 2024-10 | 2025-09 | -73,714 元 | 每月定期定額 |
| 2024-11 | 2025-10 | -39,567 元 | 每月定期定額 |
| 2024-12 | 2025-11 | -81,817 元 | 每月定期定額 |
| 2025-01 | 2025-12 | -43,131 元 | 每月定期定額 |
| 2025-02 | 2026-01 | -57,077 元 | 每月定期定額 |
| 2025-03 | 2026-02 | -79,001 元 | 每月定期定額 |
| 2025-04 | 2026-03 | -74,540 元 | 每月定期定額 |
| 2025-05 | 2026-04 | 14,923 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-06 | 2026-05 | 73,511 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-07 | 2026-06 | 72,309 元 | 信貸一次投入 |
股利與資料限制
歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。
歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。
比較其他 ETF
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