資料 release
Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 ad777188dc76e6a3e251b8166fb5e52de919d0ea4cf1652e6198adc3919f51a7。
00702 · Standard backtest
00702 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額
固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、8 年期，使用 國泰標普低波高息 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。
資料摘要
完整 cohort
12 個，起始月 2017-08～2018-07。
信貸方案勝率
8.3%（1/12）
商品資料
TWSE · 國泰證券投資信託股份有限公司 · unleveraged
ETF 市價會波動，歷史績效不代表未來結果。
標準回測差額分布
差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。
| 指標 | 差額 | 解讀 |
|---|---|---|
| 最差 | -15.42 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最不利 |
| 中位數 | -9.83 萬 | 一半 cohort 高於此值，一半低於此值 |
| 最佳 | 1.26 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最有利 |
信貸方案勝出 1 次；定期定額勝出 11 次；平手 0 次。
每個 8 年起始月份
列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。
| 起始月 | 結束月 | 淨收益差額 | 較高方案 |
|---|---|---|---|
| 2017-08 | 2025-07 | -94,104 元 | 每月定期定額 |
| 2017-09 | 2025-08 | -80,985 元 | 每月定期定額 |
| 2017-10 | 2025-09 | -119,381 元 | 每月定期定額 |
| 2017-11 | 2025-10 | -120,529 元 | 每月定期定額 |
| 2017-12 | 2025-11 | -154,166 元 | 每月定期定額 |
| 2018-01 | 2025-12 | -128,459 元 | 每月定期定額 |
| 2018-02 | 2026-01 | -116,663 元 | 每月定期定額 |
| 2018-03 | 2026-02 | -1,754 元 | 每月定期定額 |
| 2018-04 | 2026-03 | 12,601 元 | 信貸一次投入 |
| 2018-05 | 2026-04 | -15,475 元 | 每月定期定額 |
| 2018-06 | 2026-05 | -52,540 元 | 每月定期定額 |
| 2018-07 | 2026-06 | -102,398 元 | 每月定期定額 |
股利與資料限制
歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。
歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。
比較其他 ETF
- 0050 元大台灣50 標準回測
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- 0052 富邦科技 標準回測
- 0053 元大電子 標準回測
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- 006207 復華滬深(原簡稱:FH滬深) 標準回測
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- 00632R 元大台灣50反1 標準回測
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- 00641R 富邦日本反1 標準回測
- 00642U 期元大S&P石油 標準回測
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- 00646 元大S&P500 標準回測
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- 00648R 元大S&P500反1 標準回測
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- 00651R 復華香港反1(原簡稱:FH香港反1) 標準回測
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- 00653L 富邦印度正2 標準回測
- 00654R 富邦印度反1 標準回測
- 00655L 國泰中國A50正2 標準回測
- 00656R 國泰中國A50反1 標準回測
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- 00661 元大日經225 標準回測
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- 00664R 國泰臺灣加權反一 標準回測
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- 00668K 國泰美國道瓊+U(美元) 標準回測
- 00669R 國泰美國道瓊反1 標準回測
- 00670L 富邦NASDAQ正2 標準回測
- 00671R 富邦NASDAQ反1 標準回測
- 00673R 期元大S&P原油反1 標準回測
- 00674R 期元大S&P黃金反1 標準回測
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- 00680L 元大美債20正2 標準回測
- 00681R 元大美債20反1 標準回測
- 00682U 期元大美元指數 標準回測
- 00683L 期元大美元指正2 標準回測
- 00684R 期元大美元指反1 標準回測
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- 00686R 群益臺灣加權反1 標準回測
- 00688L 國泰20年美債正2 標準回測
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- 00692 富邦公司治理 標準回測
- 00693U 期街口S&P黃豆 標準回測
- 00694B 富邦美債1-3 標準回測
- 00695B 富邦美債7-10 標準回測
- 00696B 富邦美債20年 標準回測
- 00697B 元大美債7-10 標準回測
- 00700 富邦恒生國企 標準回測
- 00701 國泰股利精選30 標準回測
- 00703 台新MSCI中國 標準回測
- 00706L 期元大S&P日圓正2 標準回測
- 00708L 期元大S&P黃金正2 標準回測
- 00709 富邦歐洲 標準回測
- 00710B 復華彭博非投等債(原簡稱:FH彭博非投等債) 標準回測
- 00711B 復華彭博新興債(原簡稱:FH彭博新興債) 標準回測
- 00712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產) 標準回測
- 00713 元大台灣高息低波 標準回測
- 00714 群益道瓊美國地產 標準回測
- 00715L 期街口布蘭特正2 標準回測
- 00717 富邦美國特別股 標準回測
- 00719B 元大美債1-3 標準回測
- 00720B 元大投資級公司債 標準回測
- 00722B 群益投資級電信債 標準回測
- 00723B 群益投資級科技債 標準回測
- 00724B 群益投資級金融債 標準回測
- 00728 第一金工業30 標準回測
- 00730 富邦臺灣優質高息 標準回測
- 00731 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) 標準回測
- 00733 富邦臺灣中小 標準回測
- 00734B 台新JPM新興債 標準回測
- 00735 國泰臺韓科技 標準回測
- 00736 國泰新興市場 標準回測
- 00737 國泰AI機器人 標準回測
- 00738U 期元大道瓊白銀 標準回測
- 00739 元大MSCI A股 標準回測
- 00740B 富邦全球投等債 標準回測
- 00741B 富邦全球非投等債 標準回測
- 00746B 富邦A級公司債 標準回測
- 00749B 凱基新興債10+ 標準回測
- 00750B 凱基科技債10+ 標準回測
- 00751B 元大AAA至A公司債 標準回測
- 00752 中信中國50 標準回測
- 00753L 中信中國50正2 標準回測
- 00754B 群益AAA-AA公司債 標準回測
- 00755B 群益投資級公用債 標準回測
- 00756B 群益投等新興公債 標準回測
- 00757 統一FANG+ 標準回測
- 00758B 復華能源債 標準回測
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- 00761B 國泰A級公司債 標準回測
- 00762 元大全球AI 標準回測
- 00763U 期街口道瓊銅 標準回測
- 00764B 群益25年美債 標準回測
- 00768B 復華20年美債 標準回測
- 00770 國泰北美科技 標準回測
- 00771 元大US高息特別股 標準回測
- 00775B 台新投等債15+ 標準回測
- 00777B 凱基AAA至A公司債 標準回測
- 00778B 凱基金融債20+ 標準回測
- 00779B 凱基美債25+ 標準回測
- 00780B 國泰A級金融債 標準回測
- 00781B 國泰A級科技債 標準回測
- 00782B 國泰A級公用債 標準回測
- 00783 富邦中証500 標準回測
- 00785B 富邦金融投等債 標準回測
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- 00788B 元大10年IG電能債 標準回測
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- 00791B 復華信用債1-5Y 標準回測
- 00792B 群益A級公司債 標準回測
- 00793B 群益AAA-A醫療債 標準回測
- 00795B 中信美國公債20年 標準回測
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- 00841B 凱基AAA-AA公司債 標準回測
- 00842B 台新美元銀行債 標準回測
- 00844B 台新15年IG金融債 標準回測
- 00845B 富邦新興投等債 標準回測
- 00846B 富邦歐洲銀行債 標準回測
- 00847B 中信美國市政債 標準回測
- 00848B 中信新興亞洲債 標準回測
- 00849B 中信EM主權債0-5 標準回測
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- 00851 台新全球AI 標準回測
- 00852L 國泰美國道瓊正2 標準回測
- 00853B 統一美債10年Aa-A 標準回測
- 00856B 永豐1-3年美公債 標準回測
- 00857B 永豐20年美公債 標準回測
- 00858 永豐美國500大 標準回測
- 00859B 群益0-1年美債 標準回測
- 00860B 群益1-5Y投資級債 標準回測
- 00861 元大全球未來通訊 標準回測
- 00862B 中信投資級公司債 標準回測
- 00863B 中信全球電信債 標準回測
- 00864B 中信美國公債0-1 標準回測
- 00865B 國泰US短期公債 標準回測
- 00867B 台新A-BBB電信債 標準回測
- 00870B 元大15年EM主權債 標準回測
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- 00876 元大全球5G 標準回測
- 00877 復華中國5G 標準回測
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- 00882 中信中國高股息 標準回測
- 00884B 中信低碳新興債 標準回測
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- 00886 永豐美國科技 標準回測
- 00887 永豐中國科技50大 標準回測
- 00888 永豐台灣ESG 標準回測
- 00890B 凱基ESG BBB債15+ 標準回測
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- 00892 富邦台灣半導體 標準回測
- 00893 國泰智能電動車 標準回測
- 00894 中信小資高價30 標準回測
- 00895 富邦未來車 標準回測
- 00896 中信綠能及電動車 標準回測
- 00897 富邦基因免疫生技 標準回測
- 00898 國泰基因免疫革命 標準回測
- 00899 FT潔淨能源 標準回測
- 00900 富邦特選高股息30 標準回測
- 00901 永豐智能車供應鏈 標準回測
- 00902 中信電池及儲能 標準回測
- 00903 富邦元宇宙 標準回測
- 00904 台新臺灣半導體30 標準回測
- 00905 FT臺灣Smart 標準回測
- 00907 永豐優息存股 標準回測
- 00908 富邦入息REITs+ 標準回測
- 00909 國泰數位支付服務 標準回測
- 00910 第一金太空衛星 標準回測
- 00911 兆豐洲際半導體 標準回測
- 00912 中信臺灣智慧 50 標準回測
- 00913 兆豐台灣晶圓製造 標準回測
- 00915 凱基優選高股息30 標準回測
- 00916 國泰全球品牌50 標準回測
- 00917 中信特選金融 標準回測
- 00918 大華優利高填息30 標準回測
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- 00922 國泰台灣領袖50 標準回測
- 00923 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) 標準回測
- 00924 復華S&P500成長 標準回測
- 00926 凱基全球菁英55 標準回測
- 00928 中信上櫃ESG30 標準回測
- 00929 復華台灣科技優息 標準回測
- 00930 永豐ESG低碳高息 標準回測
- 00932 兆豐永續高息等權 標準回測
- 00933B 國泰10Y+金融債 標準回測
- 00934 中信成長高股息 標準回測
- 00935 野村臺灣新科技50 標準回測
- 00936 台新永續高息中小 標準回測
- 00937B 群益ESG投等債20+ 標準回測
- 00939 統一台灣高息動能 標準回測
- 00940 元大台灣價值高息 標準回測
- 00941 中信上游半導體 標準回測
- 00943 兆豐電子高息等權 標準回測
- 00944 野村趨勢動能高息 標準回測
- 00945B 凱基美國非投等債 標準回測
- 00946 群益科技高息成長 標準回測
- 00947 台新臺灣IC設計 標準回測
- 00948B 中信優息投資級債 標準回測
- 00949 復華日本龍頭 標準回測
- 00950B 凱基A級公司債 標準回測
- 00951 台新日本半導體 標準回測
- 00953B 群益優選非投等債 標準回測
- 00954 中信日本半導體 標準回測
- 00955 中信日本商社 標準回測
- 00956 中信日經高股息 標準回測
- 00959B 大華投等美債15Y+ 標準回測