現金流實驗室教育用途 · 非投資建議

00856B · Standard backtest

00856B 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額

固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、5 年期，使用 永豐1-3年美公債 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。

用自己的條件試算 00856B

資料摘要

資料 release

Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 74af31cd93788ba00f84995e0506ef3ba5a7f9de955cadce75cb78e0d9423c54。

完整 cohort

22 個，起始月 2019-10～2021-07。

信貸方案勝率

0.0%（0/22）

標準回測差額分布

差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。

指標差額解讀
最差-16.7 萬所有 cohort 中信貸方案相對最不利
中位數-11.53 萬一半 cohort 高於此值，一半低於此值
最佳-1.14 萬所有 cohort 中信貸方案相對最有利

信貸方案勝出 0 次；定期定額勝出 22 次；平手 0 次。

每個 5 年起始月份

列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。

起始月結束月淨收益差額較高方案
2019-102024-09-167,030 元每月定期定額
2019-112024-10-153,224 元每月定期定額
2019-122024-11-153,504 元每月定期定額
2020-012024-12-135,363 元每月定期定額
2020-022025-01-147,778 元每月定期定額
2020-032025-02-151,908 元每月定期定額
2020-042025-03-166,011 元每月定期定額
2020-052025-04-142,486 元每月定期定額
2020-062025-05-135,439 元每月定期定額
2020-072025-06-114,956 元每月定期定額
2020-082025-07-116,413 元每月定期定額
2020-092025-08-115,568 元每月定期定額
2020-102025-09-94,761 元每月定期定額
2020-112025-10-81,314 元每月定期定額
2020-122025-11-77,726 元每月定期定額
2021-012025-12-56,597 元每月定期定額
2021-022026-01-49,559 元每月定期定額
2021-032026-02-36,835 元每月定期定額
2021-042026-03-61,171 元每月定期定額
2021-052026-04-33,765 元每月定期定額
2021-062026-05-11,436 元每月定期定額
2021-072026-06-17,887 元每月定期定額

股利與資料限制

歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。

歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。

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