現金流實驗室教育用途 · 非投資建議

00861 · Standard backtest

00861 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額

固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、5 年期，使用 元大全球未來通訊 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。

用自己的條件試算 00861

資料摘要

資料 release

Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 a4c43077f073306c8b412f33dd2adadb2ca2916b33abdffc386051a6e10b477c。

完整 cohort

21 個，起始月 2019-11～2021-07。

信貸方案勝率

100.0%（21/21）

標準回測差額分布

差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。

指標差額解讀
最差14.67 萬所有 cohort 中信貸方案相對最不利
中位數30.54 萬一半 cohort 高於此值，一半低於此值
最佳73.25 萬所有 cohort 中信貸方案相對最有利

信貸方案勝出 21 次；定期定額勝出 0 次；平手 0 次。

每個 5 年起始月份

列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。

起始月結束月淨收益差額較高方案
2019-112024-10269,705 元信貸一次投入
2019-122024-11463,214 元信貸一次投入
2020-012024-12422,743 元信貸一次投入
2020-022025-01455,179 元信貸一次投入
2020-032025-02531,742 元信貸一次投入
2020-042025-03732,489 元信貸一次投入
2020-052025-04588,469 元信貸一次投入
2020-062025-05468,401 元信貸一次投入
2020-072025-06418,612 元信貸一次投入
2020-082025-07281,911 元信貸一次投入
2020-092025-08269,374 元信貸一次投入
2020-102025-09386,002 元信貸一次投入
2020-112025-10500,112 元信貸一次投入
2020-122025-11241,292 元信貸一次投入
2021-012025-12191,827 元信貸一次投入
2021-022026-01175,649 元信貸一次投入
2021-032026-02234,221 元信貸一次投入
2021-042026-03146,678 元信貸一次投入
2021-052026-04187,816 元信貸一次投入
2021-062026-05305,446 元信貸一次投入
2021-072026-06262,764 元信貸一次投入

股利與資料限制

歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。

歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。

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