資料 release
Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 4263b83f1f4a2f63977de030d43708ce5ca059cfa186f8dfff3573001d35d082。
00877 · Standard backtest
00877 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額
固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、5 年期，使用 復華中國5G 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。
資料摘要
完整 cohort
13 個，起始月 2020-07～2021-07。
信貸方案勝率
0.0%（0/13）
商品資料
TPEX · 復華投信 · unleveraged
ETF 市價會波動，歷史績效不代表未來結果。
標準回測差額分布
差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。
| 指標 | 差額 | 解讀 |
|---|---|---|
| 最差 | -87.39 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最不利 |
| 中位數 | -57.65 萬 | 一半 cohort 高於此值，一半低於此值 |
| 最佳 | -21.8 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最有利 |
信貸方案勝出 0 次；定期定額勝出 13 次；平手 0 次。
每個 5 年起始月份
列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。
| 起始月 | 結束月 | 淨收益差額 | 較高方案 |
|---|---|---|---|
| 2020-07 | 2025-06 | -408,627 元 | 每月定期定額 |
| 2020-08 | 2025-07 | -519,186 元 | 每月定期定額 |
| 2020-09 | 2025-08 | -673,770 元 | 每月定期定額 |
| 2020-10 | 2025-09 | -594,180 元 | 每月定期定額 |
| 2020-11 | 2025-10 | -583,800 元 | 每月定期定額 |
| 2020-12 | 2025-11 | -627,358 元 | 每月定期定額 |
| 2021-01 | 2025-12 | -636,807 元 | 每月定期定額 |
| 2021-02 | 2026-01 | -576,480 元 | 每月定期定額 |
| 2021-03 | 2026-02 | -542,675 元 | 每月定期定額 |
| 2021-04 | 2026-03 | -218,036 元 | 每月定期定額 |
| 2021-05 | 2026-04 | -268,673 元 | 每月定期定額 |
| 2021-06 | 2026-05 | -520,715 元 | 每月定期定額 |
| 2021-07 | 2026-06 | -873,939 元 | 每月定期定額 |
股利與資料限制
歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。
歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。
比較其他 ETF
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- 00702 國泰標普低波高息 標準回測
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- 00706L 期元大S&P日圓正2 標準回測
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- 00753L 中信中國50正2 標準回測
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- 00782B 國泰A級公用債 標準回測
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- 00841B 凱基AAA-AA公司債 標準回測
- 00842B 台新美元銀行債 標準回測
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- 00845B 富邦新興投等債 標準回測
- 00846B 富邦歐洲銀行債 標準回測
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- 00851 台新全球AI 標準回測
- 00852L 國泰美國道瓊正2 標準回測
- 00853B 統一美債10年Aa-A 標準回測
- 00856B 永豐1-3年美公債 標準回測
- 00857B 永豐20年美公債 標準回測
- 00858 永豐美國500大 標準回測
- 00859B 群益0-1年美債 標準回測
- 00860B 群益1-5Y投資級債 標準回測
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- 00862B 中信投資級公司債 標準回測
- 00863B 中信全球電信債 標準回測
- 00864B 中信美國公債0-1 標準回測
- 00865B 國泰US短期公債 標準回測
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- 00870B 元大15年EM主權債 標準回測
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- 00894 中信小資高價30 標準回測
- 00895 富邦未來車 標準回測
- 00896 中信綠能及電動車 標準回測
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- 00898 國泰基因免疫革命 標準回測
- 00899 FT潔淨能源 標準回測
- 00900 富邦特選高股息30 標準回測
- 00901 永豐智能車供應鏈 標準回測
- 00902 中信電池及儲能 標準回測
- 00903 富邦元宇宙 標準回測
- 00904 台新臺灣半導體30 標準回測
- 00905 FT臺灣Smart 標準回測
- 00907 永豐優息存股 標準回測
- 00908 富邦入息REITs+ 標準回測
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- 00912 中信臺灣智慧 50 標準回測
- 00913 兆豐台灣晶圓製造 標準回測
- 00915 凱基優選高股息30 標準回測
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- 00921 兆豐龍頭等權重 標準回測
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- 00926 凱基全球菁英55 標準回測
- 00928 中信上櫃ESG30 標準回測
- 00929 復華台灣科技優息 標準回測
- 00930 永豐ESG低碳高息 標準回測
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- 00936 台新永續高息中小 標準回測
- 00937B 群益ESG投等債20+ 標準回測
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- 00940 元大台灣價值高息 標準回測
- 00941 中信上游半導體 標準回測
- 00943 兆豐電子高息等權 標準回測
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- 00949 復華日本龍頭 標準回測
- 00950B 凱基A級公司債 標準回測
- 00951 台新日本半導體 標準回測
- 00953B 群益優選非投等債 標準回測
- 00954 中信日本半導體 標準回測
- 00955 中信日本商社 標準回測
- 00956 中信日經高股息 標準回測
- 00959B 大華投等美債15Y+ 標準回測